Last observation: 14 sept. 2026 (N = 456)
First observation: 8 janv. 1985 (N = 81)
Last data update: 15 sept. 2026, 06:31
Last compile: 15 sept. 2026, 06:45
stocks_FRA réunit l’historique quotidien (OHLCV, source investing.com) de 749 actions de la place de Paris, dont les plus anciennes remontent à 1985.
Les grandes valeurs françaises depuis 2000
Cours rebasés à 100 début 2000, échelle logarithmique : une même pente = une même performance annualisée. L’écart entre le luxe (LVMH, Hermès, Kering) et le reste de la cote résume deux décennies de Bourse parisienne.
Code
sel <- tribble(
~symbol, ~lab,
"LVMH", "LVMH", "HRMS", "Hermès", "OREP", "L'Oréal",
"PRTP", "Kering", "AIRP", "Air Liquide", "SGEF", "Vinci",
"SASY", "Sanofi", "TOTF", "TotalEnergies","BNPP", "BNP Paribas")
stocks_FRA |>
inner_join(sel, by = "symbol") |>
deglitch() |>
filter(Date >= as.Date("2000-01-01")) |>
group_by(lab) |> arrange(Date) |>
mutate(y = 100 * Close / first(Close)) |> ungroup() |>
line_named("Cours rebasé (base 100 = janv. 2000)")
Palmarès : meilleures et pires performances depuis 2010
Rendement annualisé (hors dividendes) des valeurs cotées depuis 2010 — annualisé pour comparer sur un même axe des multiplications par 200 et des quasi-faillites (Rallye, Casino, EuropaCorp…).
Code
tr <- total_return(stocks_FRA, "2010-01-01") |>
left_join(stocks_FRA_var |> select(symbol, name), by = "symbol") |>
mutate(name = coalesce(name, symbol),
yrs = pmax(as.numeric(to - from) / 365.25, 1),
cagr = ifelse(ret <= -0.999, -1, (1 + ret)^(1 / yrs) - 1)) |>
filter(!is.na(cagr))
bind_rows(slice_max(tr, cagr, n = 18), slice_min(tr, cagr, n = 18)) |>
mutate(name = fct_reorder(name, cagr),
col = ifelse(cagr >= 0, "#2ca02c", "#d62728")) |>
ggplot(aes(cagr, name, fill = col)) +
geom_col(width = 0.72) +
geom_vline(xintercept = 0, colour = "grey40") +
geom_text(aes(label = scales::percent(cagr, accuracy = 1),
hjust = ifelse(cagr >= 0, -0.2, 1.2)),
size = 2.7, colour = "grey30") +
scale_fill_identity() +
scale_x_continuous(labels = scales::percent,
expand = expansion(mult = c(0.14, 0.14))) +
theme_minimal() + xlab("Rendement annualisé depuis 2010") + ylab("")
Le CAC 40 sur longue période
Indice CAC 40 (hors dividendes), échelle logarithmique depuis 1988.
Code
indices_FRA |>
filter(symbol == "FCHI", !is.na(Close), Close > 0) |>
ggplot(aes(Date, Close)) +
geom_line(colour = "#1f77b4", linewidth = 0.5) +
scale_x_date(breaks = seq(1985, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = c(1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000)) +
theme_minimal() + xlab("") + ylab("CAC 40 (points, échelle log)")
Rendement contre risque : la droite de marché
Pour chaque valeur cotée depuis au moins 2005, rendement annualisé et bêta (sensibilité au CAC 40), estimés sur les variations mensuelles. La droite pointillée est l’ajustement linéaire — la « Security Market Line » empirique.
Code
mkt <- indices_FRA |> filter(symbol == "FCHI") |>
mutate(ym = floor_date(Date, "month")) |>
group_by(ym) |> slice_max(Date, n = 1) |> ungroup() |>
transmute(ym, mkt = Close)
monthly <- stocks_FRA |>
deglitch() |>
transmute(symbol, Date, px = Close) |>
filter(!is.na(px), px > 0) |>
mutate(ym = floor_date(Date, "month")) |>
group_by(symbol, ym) |> slice_max(Date, n = 1) |> ungroup() |>
left_join(mkt, by = "ym") |>
filter(!is.na(mkt)) |>
arrange(symbol, ym) |>
group_by(symbol) |>
mutate(r = px / lag(px) - 1, rm = mkt / lag(mkt) - 1) |>
filter(!is.na(r), !is.na(rm)) |>
filter(n() >= 240, min(ym) <= as.Date("2005-01-01")) |>
summarise(beta = cov(r, rm) / var(rm),
ann = (1 + mean(r))^12 - 1, .groups = "drop") |>
left_join(stocks_FRA_var |> select(symbol, name), by = "symbol") |>
mutate(name = coalesce(name, symbol)) |>
filter(beta > 0, beta < 2.5, ann > -0.3, ann < 0.5)
big <- c("LVMH", "HRMS", "OREP", "SASY", "TOTF", "AIRP", "SCHN", "BNPP", "AXAF",
"SGEF", "PRTP", "SAF", "AIR", "RENA", "SGEF", "STM", "MICP", "DANO",
"ORAN", "PUBP", "LEGD", "CAPP", "TCFP", "PERP", "CARR", "VIE", "DAST",
"SOGN", "ACAP", "EDEN", "ML")
lab <- monthly |> filter(symbol %in% big)
ggplot(monthly, aes(beta, ann)) +
geom_hline(yintercept = 0, colour = "grey80") +
geom_smooth(method = "lm", formula = y ~ x, linetype = 2,
colour = "#d62728", se = FALSE) +
geom_point(colour = "grey72", size = 1.4) +
geom_point(data = lab, colour = "#1f77b4", size = 2.2) +
ggrepel::geom_text_repel(data = lab, aes(label = name), size = 3,
colour = "grey20", segment.colour = "grey75",
max.overlaps = 20, min.segment.length = 0) +
scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
theme_minimal() +
xlab("Bêta (sensibilité au CAC 40)") +
ylab("Rendement annualisé (variations mensuelles)")