CDS souverains 5 ans - cds

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CDS souverains à 5 ans (en points de base) pour les principaux pays, d’après https://fr.investing.com/rates-bonds/world-cds. Historique quotidien depuis 2008 (cds.parquet) et instantané du jour (cds_live.parquet). Le CDS mesure le coût d’assurance contre le défaut de l’État : plus il est élevé, plus le risque perçu est fort.

Dernier niveau

Code

last_day <- max(cds_live$scraped_date)

d <- cds_live |>
  filter(scraped_date == last_day, country %in% alive) |>
  add_flags() |>
  arrange(last) |> mutate(.rank = row_number())

rng <- range(c(0, d$last)); flag_x <- -0.045 * diff(rng)
ggplot(d, aes(x = last, y = .rank)) +
  geom_col(aes(fill = color), width = 0.72, color = "grey55", linewidth = 0.3,
           orientation = "y") +
  geom_text(aes(label = round(last)), hjust = -0.3, size = 3, color = "grey30") +
  ggimage::geom_image(aes(x = flag_x, image = flag_img), size = 0.03, asp = 1.15,
                      na.rm = TRUE) +
  scale_fill_identity() +
  scale_y_continuous(breaks = d$.rank, labels = d$country,
                     expand = expansion(add = 0.8)) +
  scale_x_continuous(expand = expansion(mult = c(0.05, 0.08))) +
  theme_minimal() + xlab("CDS 5 ans (points de base)") + ylab("")

Frace / allemagne

Depuis 2008

Code

euro <- c("France", "Allemagne")

cds |>
  filter(country %in% euro) |>
  line_flags("2008-07-22", by = "2 years")

Axe 2005- (superposable aux spreads)

Même axe des dates que spreads.qmd (2005-), pour superposer le CDS aux spreads OAT-Bund ; les CDS commencent en juillet 2008.

Code

cds |>
  filter(country %in% euro) |>
  line_aligned()

Pays de la zone euro et voisins

Depuis 2008

Code

euro <- c("France", "Italie", "Espagne", "Allemagne", "Royaume-Uni")

cds |>
  filter(country %in% euro) |>
  line_flags("2008-07-22", by = "2 years")

Axe 2005- (superposable aux spreads)

Code

cds |>
  filter(country %in% euro) |>
  line_aligned()

Depuis 2025

Code

cds |>
  filter(country %in% euro) |>
  line_flags("2025-01-01", by = "3 months", fmt = "%b %Y")

Depuis le 1er juillet 2026

Code

cds |>
  filter(country %in% euro) |>
  line_flags("2026-07-01", by = "month", fmt = "%b %Y")

Autres pays avancés

Code

cds |>
  filter(country %in% c("États-Unis", "Japon", "Suisse", "Australie",
                        "Corée du Sud")) |>
  line_flags("2023-04-07", by = "6 months", fmt = "%b %Y")

Pays émergents

Code

cds |>
  filter(country %in% c("Turquie", "Égypte", "Afrique du Sud", "Brésil",
                        "Mexique", "Indonésie", "Chine", "Arabie Saoudite")) |>
  line_flags("2008-01-01", by = "2 years")

Axe 2005- (superposable aux spreads)

Code

cds |>
  filter(country %in% c("Turquie", "Égypte", "Afrique du Sud", "Brésil",
                        "Mexique", "Indonésie", "Chine", "Arabie Saoudite")) |>
  line_aligned()

Dernier instantané

Pays	CDS 5 ans (pb)	Var. (pb)	Var. jour (%)	Var. 1 mois (%)	Var. 1 an (%)	Heure
Égypte	311.86	-10.46	-3.24	1.16	-3.56	09/11
Turquie	242.98	-4.47	-1.81	-0.12	-0.51	09/11
Brésil	144.46	-1.14	-0.78	30.77	3.22	10/11
Afrique du Sud	121.07	-2.00	-1.63	-10.21	-18.02	09/11
Indonésie	101.66	0.00	0.00	11.06	36.92	09/11
Mexique	90.03	-0.83	-0.91	-1.99	-5.41	10/11
Inde	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26/09
France	86.54	-3.74	-4.15	7.09	154.70	09/11
Arabie Saoudite	65.72	-4.08	-5.84	-0.77	3.90	09/11
Italie	62.84	-0.37	-0.58	-6.70	104.80	09/11
Israël	57.39	-1.18	-2.01	-0.62	-16.51	09/11
Canada	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21/11
Chine	35.36	0.00	0.00	-2.55	-13.93	09/11
États-Unis	34.90	0.01	0.03	12.14	4.92	09/11
Espagne	29.34	-1.49	-4.83	-4.20	34.00	09/11
Japon	28.35	-0.24	-0.85	-0.04	40.71	09/11
Royaume-Uni	24.57	-0.99	-3.87	-5.00	26.67	09/11
Corée du Sud	22.55	0.33	1.51	-4.40	2.17	09/11
Australie	15.92	-0.23	-1.45	0.01	41.73	09/11
Allemagne	12.19	-0.06	-0.50	-2.57	43.11	09/11
Suisse	7.74	0.00	0.04	-0.15	-3.41	09/11